Integration von Markt- und Kredit-Risikomodellen

Das Forschungsprojekt der FH Vorarlberg und der Universität St. Gallen zeigt, dass eine integrierte Betrachtung von Kredit- und Marktrisiko für Banken Gefahren verdeckten Risikos aufdecken. Aus den Wechselwirkungen von Kredit- und Marktrisiko entsteht Verlustpotential, das durch eine rein additive Betrachtung verborgen bliebe.

In Zusammenarbeit mit der Österreichischen Nationalbank sind drei wissenschaftliche Artikel entstanden, die bei Fachzeitschriften eingereicht werden.